91-186那个call option的答案，我用了老师的方法两次倒推回来算出来的数值应该是9.4837好像不是答案的9.71 C+ = (0.5*40.9368+0.5*0.4432)/1.05 = 19.7048 C- = (0.5*0.4432+0.5*0)/1.05 = 0.2110 C = (0.5*19.7048+0.5*0.2110)/1.05=9.4837 能否看一下是不是答案错了。。。谢谢！

老师您好，是关于value of callable bond的问题。当利率下降，call option价值增加，根据Vcallable= Vpure -Vcall，callable bond价值不是应该降低么？可是根据price of callable bond与interest rate r的图来看r降低，price一直是增加的，只是增速减缓。

BSM模型中，正态分布的问题。 N()对应有双尾和单尾分布的情况下， 1一般常用的，是否可以列举 21级哪一块可以回顾下相关知识点

请问老师，如附图第4问，在判断是否转成股票时为什么不能通过比较convertible value与当前convertible bond 价格？？而必须比较stock的价格？

老师您好，对于interest rate volatility越大的情况下，OAS for the callable bond会降低，这点我不是很理解……希望老师帮忙解答……

为什么ppt跟课后题的做法不一样？

老师ʅ(｡Ő౪Ő｡)ʃ您好，这道题没有别的信息了，就是个观点陈述。。。请问这个老师能不能解释下为什么，两个句子哈，ddm和fcff的。 谢谢！

老师您好，这道题也没有上下文，原文中也是一个单独的陈述。 请您解释一下画红线的部分，为什么剩余模型价值确认是比其他模型中更早的呢。？ 谢谢！

老师您好，麻烦您看一下19题。 为什么，npv为正的话, nopat的增加会比wacc的增加更多? 这道题没有上下文，原文中就是这么一个statement，所以老师您就只看这一道题就可以了。 谢谢老师!

请问为什么是下标1？不是应该还是trailing 的么？ 谢谢！