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CFA二级
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这道题的feature合约期应该是跨越了一个coupon的吧?看答案里面计算S0+AI0-PVC0时没有减去coupon的现值(题目中也没给),这是为啥?还有就是题目中的accrued interest over life of feature contract =0,这一条是什么意思?
书后习题的第37页第10题我有疑问,因为我们知道 temporal method情况下,exposure是 monetary asset-monetary liability,为什么这里说是会recognize unrealized gains and losses on non-monetary assets and liabilities?是两个概念嘛?
书后习题第40页16题的解答我不是很理解,可以直接用total asset*rate嘛,难道不应该分开算,因为cash、fixed asset、inventory所采用的currency都不一样啊
老师,书后练习题的第43页的20题我有疑问,因为temporal method情况下的exposure等于monetary asset-monetary liabilities…这样理解的话如果选A,卖掉固定资产换回cash不是会增加monetary asset嘛…这样不是会增加exposure 嘛…为什么会reduce呢……
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请老师讲解一下这个题目
