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CFA二级
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此题答案解释 equity method would be used and there would be no change in the total shareholders’ equity of Cinnamon. 但是实际上在equity method下,关联公司NI增加会增加母公司equity啊
老师,问一个很傻很纠结的问题… equity method,B/s里资产增加investment一项,相应的利润表里增加的收益使R/E升高,equity也升高吧… 合并的话利润表里是收入和成本都合并,NI变R/E变所以equity也变化,对吧… 做题的时候一看到比较项里有涉及要比较几个方法的equity,知道是就考虑equitymethod分equity没有MI,合并的有MI,这样考虑,就不用考虑利润表变化带来的euqity变化了是吧…
这里15,17,做的出来但是不理解… int income就是债券的实际买价乘以实际利率吧…所以不是无论哪种分类int income都不变的吗? coupon是收到的现金流概念,跟利息什么关系? 就更不明白利用这两者关系判断这两道题…
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
