皮同学2018-05-15 14:45:15
皮同学第一题，sharp ratio 不是有一个最高值的计算公式么，但对于单个portfolio，如何知道当前IR和SRb计算出来的SR是否为最大？（其实应该满足一个active risk的公式，此时SRp最大，对吧） 那既然这题解答的时候没涉及到active risk那公式，也就是并不能确定SRp是否达到最大，那如何判定能不能用调整benchnark仓位来增加SRp？（比如现在刚好SRp已经为最大，那岂不是不管如何调整都只能变小而非体重要求的better？）
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Michael2018-05-15 16:36:00
Michael学员你好，这个题目问的是highest possible Sharpe ratio，指的就是在所以理想情况都满足的时候可以达到的做大的Sharpe ratio。
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老师你看下第一题我的提问哈，第二题我知道
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好的，第一题其实都没有用到公式，因为其中一个人的IR为负数，说明他连benchmark都不如。还有一个人因为IR为0，说明active return大于0，再怎么组合也比benchmark强。
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