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皮同学2018-05-15 14:06:49

这里前面不是说要把西格玛阿尔法取最大值么，为什么后面又说是active risk取最大值的时候得到sharpratio最大？

回答（1）

Vincent2018-05-15 15:13:32

同学你好，这里的公式是portfolio的SR最大，后面的公式是为了取得最大的SR, 最优的主动风险应该是多少。

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