皮同学2018-05-15 14:06:49
这里前面不是说要把西格玛阿尔法取最大值么,为什么后面又说是active risk取最大值的时候得到sharpratio最大?
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Vincent2018-05-15 15:13:32
同学你好,这里的公式是portfolio的SR最大,后面的公式是为了取得最大的SR, 最优的主动风险应该是多少。
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