-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:2058提问数量:51927
请问老师,被合并方公允价值模式下,在合并与个别报表中,capital与R/E的数值为何不同?380在个别报表中,是本身存在的,还是为了计算商誉后期加的?另外,何时合并要特定要求吗?例如年初年末。
Case 2 Q12这道题不是很懂。T统计值是负的时候,怎么跟critical value对比呢?因为绝对值大于1.96,所以就显著吗?怎么解读?在原版书和讲课视频中好像都没找到T值是负的情况。 C项问的是斜率和截距系数显不显著,它的原假设是系数等于0吗?
Long call 和 short put ,如果执行价格一样,那么他们的盈亏平衡点是不一样的,所以在横轴不会重合,那这个C-P就不等于forward 了,怎么解释?比如执行价80,期权费4元,那么long call 盈亏平衡点为84,而short put 盈亏平衡点为76
按照老师的讲课思路,求r是通过截图一红色框中的内容,终值FV是:4230+2061=6291 但接下来的讲解,如截图二红色框所示,终值FV变成了:FV=8000 请问这里终值是取 6291还是 8000?
精品问答
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 衍生Q18,请老师忽略题目编号,讲解一下这题,谢谢
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 为什么gamma在ATM时最大?
- 能否换一个能理解讲明白自己不糊涂的助教来解答一下 1.CDS偿付的顺序为什么是信用水平低的债券违约,信用水平更高的也会一起违约,进行偿付,还是说这里只是cds的条款将高等级的视为违约以保护购买方 2. 违约和破产有区别吗 这里credit event不是单纯违约吗
- 能否解释一下OAS Call/put和Z之间的关系?