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CFA二级
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老师您好, 我不理解说, 为什么在一级中的学的duration指的是平行移动? 我在二级中明白债券portfolio中, 各个maturity的债券, 或者债券的各个CF对应利率变化不一样, 才会产生KRD. 但, 一级中, 我就单个的债券, 比如五年到期, 也有五笔CF啊, 那不也应该考虑一条线上的各个点的利率变化不一样, 但为什么就是变化一样呢? 请老师解释下怎么理解这个平行移动. 谢谢!
已解决老师,这个15,17不懂… 不懂的点是是这里的int income是包括什么? 还有一个coupons是票面值乘以票面利率,不会变的吧… 最不理解的是根据int 和coupon怎么判断这个题?都感觉没关系的东西。 总之很纠结!请老师详细解答下…
精品问答
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 衍生Q18,请老师忽略题目编号,讲解一下这题,谢谢
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 为什么gamma在ATM时最大?
- 能否换一个能理解讲明白自己不糊涂的助教来解答一下 1.CDS偿付的顺序为什么是信用水平低的债券违约,信用水平更高的也会一起违约,进行偿付,还是说这里只是cds的条款将高等级的视为违约以保护购买方 2. 违约和破产有区别吗 这里credit event不是单纯违约吗
- 能否解释一下OAS Call/put和Z之间的关系?