固定收益第四节课中（讲义P70~72），在讲Key Rate Duration的时候，其计算公式与Effective Duration Portfolio的公式没差别啊。。。不都是权重乘以债券的Duration吗？所以我可以理解成，这两种计算Portfolio的Duration的方法仅仅在概念上有差异，但是在计算上实际没有差异吗？

1.新方法 （new swap-old swap）在 不是reset day时候适用么？

你好老师第七题为什么不选A

老师B和C公式是什么啊？

为什么这道题在算common equity价值的时候，不直接用表2中的826，而是用1027-80，为什么把留存收益也计算到common equity中？

数量，reading9，单晨炜讲义95页，或王慧玲讲义169页，第二问，在对数线性模型中，求price。计算出来lnP=4.4303，P=116.5？这一步用金融计算器是怎么算出来的呢？还是我计算错了，反正算不出116.5这个数字，请教老师

数量，单老师讲义第95页例题，如果lnX=4.4303，X怎样用金融计算器求得？感谢！

老师您好, 在学习多因素模型的基本面模型时，老师说return是观察出来的，beta1和beta2是算出来的，然后将F回归出来。我的问题是，F代表的是与行业平均相比的偏离deviation, 这个deviation只能通过回归得到吗？能不能像beta一样直接算出来呢？我只是觉得既然偏离了多少个单位都可以被直接计算出来(也就是beta)，那为什么不能直接算出偏离(F)本身是多少呢？

老师您好, 在学习多因素模型的基本面模型时，老师说return是观察出来的，beta1和beta2是算出来的，然后将F回归出来。我的问题是，F代表的是与行业平均相比的偏离deviation, 这个deviation只能通过回归得到吗？能不能像beta一样直接算出来呢？我只是觉得既然偏离了多少个单位都可以被直接计算出来(也就是beta)，那为什么不能直接算出偏离(F)本身是多少呢？

老师您好, 在学习多因素模型的基本面模型时，老师说return是观察出来的，beta1和beta2是算出来的，然后将F回归出来。我的问题是，F代表的是与行业平均相比的偏离deviation, 这个deviation只能通过回归得到吗？能不能像beta一样直接算出来呢？我只是觉得既然偏离了多少个单位都可以被直接计算出来(也就是beta)，那为什么不能直接算出偏离(F)本身是多少呢？