772019-03-16 23:20:38
77老师 请问这道题 如果我是算出现在underlying国债的clean price后直接除以CF后得出的新的期货价格，用这个计算出的期货价格和市场上目前的期货价格做比较可以吗？ 但是这样算出来差额和答案中用国债价格计算套利premium的结果并不一样。
回答（1）
Paroxi2019-03-18 10:09:57
Paroxi同学你好，不可以这样计算，签订合约的时候的期货价格是约定好的，市场上的期货价格张涨跌跌与我签订合约时候的现货价格的变动是有相关性的，这里就涉及到另类投资科目中的contango，我们衍生品中的合约赚取的是以合约价格买现货和以市场价格买现货的价差
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