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CFA二级
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老师模考二case 7的39题再解释清楚点吧,为什么hedge上涨的利率不用BSM的call option呢?看涨利率不是要long call option on int rate吗?答案反而要long put
老师您好!我想问下这个case的倒数第二题,在求倒数第二题的时候,您注意看红笔的地方。课后答案是站在2014年对TV进行计算,而金程视频里面和我用的都是站在2015年对TV进行计算,答案完全不同,麻烦老师帮忙看看哪有问题?谢谢
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K











