
-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
老师,请问case3第四题的Z是不是可以这么理解:arbitrage 是没有风险的,所以long方和short方风险敞口是相同的,假设short Z,Z的敞口是1.5,long X+Y的敞口是2.25,即 short 1.5倍Z 才能达到和long X+Y一样的风险敞口。short Z减少1.5*0.15=-0.225,X+Y只需要long一份,1*(0.1+0.12)=+0.22, long得到的收益小于short卖出的那部分收益,所以是亏钱的。
已解决【三刷最终】 请教数量里面判定是否存在多重共线性的条件: 1、每个系数的t检验接受原假设,即每个自变量的系数为零 2、整体F检验拒绝原假设,即F不等于零,整体对因变量有解释力度 3、R平方很高 对吗?
已解决精品问答
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- BG检验就是T检验吗?如果理解错误的话 T检验是什么?








