老师，麻烦问下，这个current one year rate of 1%,这题没有用吧？一般是不是也用不上？

老师，麻烦问下，是不是利率期限结构的纵坐标是利率，信用期限结构的纵坐标是credit spread?

股利支付的越多，股票价格不应该是下降吗？为什么这里反而会是股票价格上升？

有个地方需要确认，图中紫色框内：这里是平均每资本的产出，但是单老师前面讲到的y是平均每劳动力的产出，请问这两个地方的小y是一个吗？

这里欧元换算成港币，为什么要先除以期初的汇率，再乘上期末的汇率？在欧元端的计算结果是欧元，换算成港币，直接乘期末汇率不可以吗？而且汇率表达是港币per欧元，用欧元去除以汇率是求什么呢？

单老师109页讲义提到的蒙特卡洛模拟，只有统计学意义，无论如何增加路径数量，都无法与真实基本价值接近。 既然如此，搞一个蒙泰卡罗模拟干什么？意义何在？？？

23·24是怎么算出来的

在讲述单老师138页讲义时，对非平价的债券，改变2年期的par rate 看看债券价格变动百分比，也就KRD，根据本页第一行对KRD的定义(也即：只变动某一期的par rate，其他期的par rate保持不变，此时债券的价格变动百分比……而同样讲述该知识点的林老师，却说2年期的利率变动，会导致10年时的变动，综合起来，所以久期为负数……这一推导过程，与KRD的定义中只变动一期的利率不符合。 如果林老师这一短期利率变动会引起长期利率变动的假设成立，那么平价债券的期中的久期也不应该为0…… 非常困惑!

在讲述单老师讲义138页的平价债券的KRD影响因素时，对债券定价，为什么不使用spot rate而是使用了YTM呢？？ 但par rate变化时，spot rate也是有变化的，使用无套利模型定价时，肯定是有影响的

单老师92页讲义，最后两行的dominance，是个什么策略？？能用大白话说说不？？是无风险资产套利还是什么？？套利有那么多，怎么没听过这种方式呢，不懂 2020版教材第111页第11题，提及到这个方式。 结合一下仔细讲讲是怎么个套利逻辑，什么条件下进行考套利。 那个尼古拉斯老师就不要回答了，老是一堆官话来搪塞人。要的是大白话和实际案例来解释。