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CFA二级
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假设其他条件不变。actual return是110，interest income是100，税率是30%。那么就是说资产增加了110，但是净利润只增加了100*(1-30%)=70，最终导致R/E增加70。是不是OCI得是40才能配平B/S？
三个问题：1、二级笔记 option on futures 里面 说F0（T）是t=0的价格 是不是写错了 折现率已经提到括号外了，括号里不应该是T时刻的futures的价格么？公式的意思应该是T时刻futures的价格(FP)减去行权价X的差值再统一折现到t=0，既然前面提出去折现率了，括号里的价格怎么可能是在t=0的价格呢？2、公式里的FP指的是远期价格(future price)的意思还是期货价格(futures price)的意思？3、课上例题纪老师讲的选项里选的是current futures price，按照公式的话选的futures price不应该是current futures price而应该是远期futures price吧？这块没理解清楚，望仔细解答，感谢！
精品问答
- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- 这题为什么是选C？
- 老师，第二题可以在解释一下原理吗？
- CDS的long和short是不是反过来的？就是long CDS代表看涨目标公司credit，所以是卖出一份CDS合约？
- 为啥accrued interest over contract life是0？
- 老師您好，Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ？
- 第六题，视频老师说，对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率，不应该吧，对于这个客户而言，因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金，支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀，估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不？
