这道例题的第一问， steepness+2 sd 意思是斜率增加2个单位标准差，对么？为什么收益率就可以直接✖️2 呢？

这个题怎么做

要怎么理解在风险中性的环境下 所有投资人的收益率为无风险利率

为何这里要加一个"when T approaches maturity" 如果不接近到期日 这个点就不成立吗

Rho和call option呈现正相关 我可以想成call是借钱买股票，当无风险利率上升时，我的资金成本减少，call价值提升吗。

为何计算C0时不用考虑到put price(根据put call parity)

用合并报表方法，资产和资产合并，负债和负债合并，equity不合并，那为什么用control方法equity最大

可否解释讲义这句话是什么意思以及可否举例

为什么这个公式P0 = C1/(1+S1) + C2…C3…, 为什么这个公式叫no arbitrage price?

老师第四题为什么不是真实利率平价