这题应该用的折现率是多少？

第六题,标的资产价格volatility会影响它的underlying price吗

Profit和net income 有什么区别？

第五题和一级里的远期和期货的例题结论相反，期货是不折现的，当天结算的是到期时的价差；远期是要折现的，计算是远期价值折现到当天减去当天价格，应该期货大于远期，这里为什么是远期大于期货

第三题，如果使用传统方法计算，即PVfix-Pfloat，PVfix=3%*(0.9802+0.956+0.9311)+0.9311=1.017119。PV float=1, PVfix-PVfloat=0.017119, 乘以名义本金2千万=342380，请问错在哪里？

第二题，题干中 from short selling transactions，这里的transaction是什么？我的理解是S0和FP都可以成为transaction

根据equity index 定价公式，股利收益率上升，则连续复利的股利收益率也上升，分母会变大，FP是变小的

请问这里，复利时，正常情况一年应该用365天吧

请问，算时间时，什么时候用365，什么时候用360

请问这里的P0的公式是不是不对，按照这个公式也是short h股stock，long 1份put option？这个组合起不到对冲效果