Q4

CFA二级上下半场，每个半场考试有多少道题？多长时间？平均每道题有多少时间做答？

Coupon的概率为什么是12.5 37.5这些

为何不是第一期存活率60% 而是最后一期?第一期存活率到底怎么算

accrued ratio是哪个知识点，麻烦详细解释一下

如果是call option的hedge ratio公式是什么

AIt 到底是乘 2/6 还是老师说的2/12？ 如果是2/12， 能不能把答案更新正确， 误导我啊

请问第四题我哪个部分有想错？ 我的理解是forward price =时间价值+carrying cost-carrying benefit，当股利收益率提升时，carrying benefit提升，故forward price下降，所以要short 才可获利？

第二题里指的spot rate 是到期时的spot rate吗？ 那第二题的B又错在哪里？

Q3, 题目中给出的“ The quoted futures contract price is 129. ”是市场实际的FP标准，而题目要求我们用无套利公式求FP 标准，129实际上是个干扰项，对吗？