现在用的久期都是curve duration了吗？是yield duration在什么情况下不适用了吗？

债权READING30的10题，为什么不选C；另当市场上的股价下跌时，在未跌至COVERSION PRICE之前，为什么可转债的价格也会下跌？我认为应该不影响可转债的价格啊？

R34的课后题第8题要怎么做啊用的是哪个公式呢

R34的课后题第六题能一步步和我说下怎么做吗，美式期权和欧式期权的做法区别是啥呀，美式期权的我看着有点乱。

请问如果有优先股，需要如何计入WACC和Total capital？是不是不会影响re?在资产负债表里优先股相关的有哪几个科目？感谢！ 

请问R34的课后题第四题怎么做啊？答案是用no arbitrage的方式，老师上课说不要用这种方法。

请问R34的第一题里的optimal hedge ratio就是hedge ratio的意思吗，为什么有optimal啊？

这里zspread和oas的区别，是不是aspread用的是0时刻的yield curve，oas用的是0时刻的初始rate 带上利率波动？ 为什么oas计算后期的利率是基于r0来计算的？而不是基于0时刻看到的远期利率来波动？比如year1，可以用0时刻r0*sigma，也可以用f(1,1)*sigma吧？

既然对无期权债，用spot rate的未来现金流折现是一个无套利的定价，那为什么这里还要用二叉树来定价？定的价格也和spot rate不一致吧。

老师，第19题B和C选项分别是什么意思，trailed是什么意思