鸡同学2022-06-05 04:41:58
鸡同学这一题需要的是C1显著不等于0，可是这个和单位根检验g不等于0有什么区别呢？我以为是要g不等于0所以C1不能等于1就选了C选项
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Essie2022-06-05 11:14:22
Essie你好，单位根检验中比较特别的是，它的原假设为g=0，但其实g代替的是1-b1这个整体，单位根的检验本质上是检验b1是否等于1，所以g如果不等于0，说明b1不等于1，所以不存在单位根。
在ARCH模型中，我们是用残差的方差和时间来建模，检验残差的方差是否是个时间序列数据，所以等式左边是残差的方差，右边是c1后面是滞后一期的残差的方差。它的原假设为c1=0，如果c1不等于0，说明我们可以用滞后一期的残差的方差去预测当期的残差的方差，说明残差的方差是个时间序列数据，因为AR模型中的自变量也是时间序列数据，那么就说明了自变量和残差的方差之间有关系，即AR模型出现了异方差问题。所以这里要分清楚ARCH和单位根检验的原假设。
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