可以直接这么理解嘛，因为目前A的价格已经偏低了【由于大量卖出】，B目前的价格偏高，在未来A、B的价格会回归到同样的水平，A未来会上升，所以long,B未来会下降，所以short

我看书上写的公式是小t时刻的汇率-大T时刻的汇率，本体中老师讲的刚好相反，有差别吗

为什么DF检验的备择假设是g小于0，而不是g不等于0？

老师 麻烦给我讲一下这道题，谢谢

期初CDS多退少补后，投资债券的收益和支付的保费相等，没有了收益空间，这种交易的意义在哪里

cook 这篇在视频课程里没有嘛，但课件上有，请确认下是要学的还是新考纲更新了不用学？

14题，关于convertible arbitrage trade不需要考虑可转债的coupon么？

Q1为什么不用Accrued interest over life of futures contract，而是用Accrued interest at futures expiratio?

老师好，为什么浮动债在每一个时刻都会回归面值呢？还有，为什么在利率互换定价的时候，浮动债期初的价值是面值也就是1呢？

在计算公司C的WCinv时，liability增加350代表cash inflow 350, A/R减少536 代表资产减少，是不是也应该是cash inflow 呢？ WC inv不是为了exclude cash 吗？ 那最后为什么是 -992？同理，FC inv可否理解为，FC inv = capex - proceeds = -(-3463) =3463, 所以在计算中减3463