魏同学2024-10-15 15:54:14
魏同学我看书上写的公式是小t时刻的汇率-大T时刻的汇率，本体中老师讲的刚好相反，有差别吗
回答（1）
Johnny2024-10-17 11:30:43
Johnny同学你好
原合约是如果是long forward，盯市价值=(F’-F)×本金后折现
原合约是如果是short forward，盯市价值=(F-F’)×本金后折现
既然本题中原合约是short forward，那么就是用最初签订的远期汇率0.79来减去反向合约所签订的新远期汇率0.782之后，再乘以本金并折现
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