李同学2024-10-13 23:10:04
李同学Q1为什么不用Accrued interest over life of futures contract，而是用Accrued interest at futures expiratio?
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Essie2024-10-14 11:45:36
Essie同学你好，国债期货的定价公式为：
QFP标准clean=[(S0 clean+AI0)×(1+Rf)^T-FVC-AIT]×1/CF
其中Accrued interest over life of futures contract，是用了的，它相当于是FVC
Accrued interest since last coupon payments，相当于是AIT。
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