yy2024-10-13 19:15:17
yy老师好，为什么浮动债在每一个时刻都会回归面值呢？还有，为什么在利率互换定价的时候，浮动债期初的价值是面值也就是1呢？
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Essie2024-10-14 10:17:18
Essie同学你好，这是固定收益里面学过的，因为浮动利率债券的coupon rate等于对应时期的市场利率，coupon rate和折现率一样，所以在每一个息票重置日，其价格回归面值。
因为利率互换在0时刻的价值为0，而浮动利率债券在每个息票重置日的价格回归面值，所以我们把面值看成是1单位，因此它在0时刻的价格为1.
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