老师，这里的data snooping 和P-hacking是什么意思

这6个回归模型的错误设定是重要考点吗，一般会怎么考呢

讲标准国债期货 CTD，实际交易是怎么交易的呢？在市场上先买入价值小于虚拟国债中磨平价格的某国债，然后以虚拟国债的定价交换给买方，相当于低买高卖?

同样的问题 不太懂老师这个答案 第二种情况 老师说若要是“改变后”对不同方法的比较 ...这里的改变指的是什么？为什么第二题NI变动 而后面一题和书上写不变？谢谢

在期望水平下的置信区间不包含，则拒绝原假设。好抽象啊，能不能举个例子具体解释一下

老师，2级经济学百题case1第二道题目里面没有明确是什么时间的预期spotrate ，为什么直接就算1年的呢

老师，为什么此处的benchmark total risk=基准收益率标准差σ，而不是基准收益率方差σ^2？一般不都是用方差来表示风险的吗？

请问能不能具体解释一下为什么CCM不能用于上市大公司的估值？感觉它跟free cash flow method是一样的。

R33 forward pricing and valuation 1. 图一 这个纪老师的课，讲关于国债期货的CTD ，是站在谁的角度说，如果市场价为105，标准国债107，赚2元？ 2. 课后题Q4 A TSI share price 指的是St么？C选项market price 指的是什么？3. Q7 IRS Vlong = New swap rate - old 的可以么？大于0，long方赚钱，小于0，short方亏钱？4. 图二 打方框Accured interest 1）和coupon是什么关系？为什么就可以推出没有FVC呢？ 2） 如果存在accured interest，在计算Q1问题时候，我想在右边公式时候减去，左边用FP标准*CF，可以么？5. Q16和Q17 如何处理这个应计利息时间问题？画图可以么？怎么画，如何处理？ 6. Q18 图三画横线的句子，是因为它表述合同还剩6个月到期时候的价格是155，所以为FP‘？ 如果它要表述此价格为St呢？会怎么说？

请问one line consolidation是什么意思，对于equity method的B/S和I/S需要并表的有哪些呢