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CFA二级
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第7问,是否可以这样理解:利率volatility上升,二叉树的upper node上涨幅度远大于lower node下跌幅度,因此put option相比call option会更加deep in the money,putable bond价格上涨更多
查看试题 已回答关于one-side duration, callable bond的up-duration>down-duration, putable bond的down-duration>up-duration对吗?r相同变化下债券价格变动大则duration大
查看试题 已回答第九题,如果股价下跌,可转债的收益率会大于股票。总结来说可转债的收益区间小于股票,股票跌的时候有利率收益,股票涨的时候超过conversion price会转股但同时会牺牲掉一部分收益
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- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?






