以同学2022-08-28 11:18:15
以同学这里题目写的是波动律下降啊
回答（1）
最佳
Nicholas2022-08-29 18:22:03
Nicholas同学，下午好。
Putable bond含有个对投资者有利的权利，将该权利剔除则OAS是更大的，因此Z-spread=OAS-Vput option，Z-是spread是假设不变的，波动率减少则Vput option减小，OAS也是减少的。
所以应该改一下，波动率增加则Vput option增加，OAS也是增加的，和答案的信息相符。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片