RL2022-08-28 11:30:30
RL图2的E(Ri)指的是第一列那三个security的收益率吗？这与中间两列P和B的权重又有什么关系，可以具体说下其中的含义或者组成部分都有什么吗？有点理解不透。。。
回答（1）
Essie2022-08-28 19:45:15
Essie你好，是的，它是证券X，Y和Z的预期回报。中间两列是组合在在这项证券上的权重，和基准在这项证券上的权重，最右边的return没有关系。
如果给了你上面这些数据让你算active return，那么就用证券X的组合weight乘以return+证券Y的组合weight乘以return+证券Z的组合weight乘以return，算出来就是组合的回报率，然后对基准也做同样的操作，得到基准的回报率，两者相减就是active return.
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