这两题的利率一个用的是无风险利率，一个用的是名义利率，有啥不同？为何图一我用“借3%投5%”得不到正确答案 ，图二我用“借12%投18%”可以得到正确答案呢？

这里的interest rate如果换成risk free rate，还可以说借12%投18%吗？

为什么市场处于contango就会有负的展期收益，处于backwardation就会有正的展期收益？

covered interest arbitrage这类题目，为什么不直接比较题目给出的rx和ry两国的利率大小，来决定借哪个国家货币和投哪个国家货币呢？

不是说明了是3个月吗，为什么还要去年化呢？

第六题，没读懂题，老师讲的和其他同学提问和解答的也没看懂。。能从头理一遍吗？

不明白题目问的意思

这道题里面当检查整个方程是否显著，应该用F-test，而这道题F-statistic是2.358并且大于significanceF，因此应该可以拒接原假设，整个方程应该是显著的。但是老师讲的是singnificanceF是P-value，并且其大于alpha=5%，所以整个方程是不显著的。请您帮我看一下是哪个地方理解错了，为什么得出来的结论是矛盾的？

此处第一个coupon rate 为负是什么个意思？持有者倒贴出去吗

还有，就是为什么Domincane一定要short2个C呢？如果只short一个C，不是可以赚15%的收益吗？