可不可以说，如果项目的requird return大于wacc,项目的beta就大于公司的beta，反之就小于

求callablebond price,t=1时刻求出两个PV 100.27和102.45，此时行权价格100应该行权，那么价格是不是都变成100了，那么折到0时刻用[(1/2) *($100 +$7) + (1/2) *($100 +$7)]/(1+3%) 得到的103.88，不是105.2，请问这个式子哪里错了？谢谢

为什么期权的理论价格和当前的价格有差距

问的是3个月，为什么可以选一个月？

请问该题目如何计算？

为什么一个组合含了非系统性风险，有可能落在SML线上？贝塔 不是只有系统性风险吗？

货币互换一般换多久啊，可以是1年以内也可以是1年以上吗？一年按多少天算的呀？

currency swap都是在期初换本金，期末再次换回来吗？

共线性的经典法中只要有一个不显著还是说所有x都要不显著，才存在共线性呢？老师给的例子b3的t stat为20大于4，所以b3不显著，这里不应该是大于4要reject，所以显著？

第四题，因为三个答案差距较大，我可不可以用(PV++PV-)/2约等于100.858，然后来带入求得1.88？