什么是浮动利率债券 ？

表2提示是个par bond, 为啥计算时用表1的spot rate，算出的一个溢价债券？

为什么 第一张图 算 每个 点 现值的 时候 从后 往前 推 的 概率 都是 按 50%，但是 后面 算 敞口 的 时候 从后概率 是 按照 0.5/0.025这种 不同 的 概率呢

流动性偏好理论， 1.forward rate, f(1,1）为什么是长期的，1年以后一年的即期利率s'却是短期的？不都是一年吗？ 2.对于多期是不是也成立？不止两期

unrealized exchange rate holding gains on monetary assets ---这句话怎么理解呢？在合并报表的时候，怎么产生的未实现损益呢？

考试的 时候 这里面 的 每个 节点 的 利率 是 给 出 ，还是 要 自己 算 呀 ？

老师，他这个AIC BIC的数字混在一起，我怎么知道哪个是AIC 哪个数是BIC，从哪里开始断呢？

老师请教个问题：riding the yield curve， rolling down the yield curve这节里面，原版书课后题里，假设投资期限是5年，故意买一个30年的债券，在五年的时候卖出；为什么五年后的债券价格要等于今天25年期的债券价格呢？这个前提得是今天这个时间点上，25年期债券的spot rate，和今天时点上的f（5，25）相等吧。然而这个active 管理的模型一个很重要的假设不是说spot rate是上升的吗？这不是正好矛盾了？

老师，这个threshold t绝对值大于1，是针对所有的情况，所有情况下，t大于1，adj R squared边际上升。还是只是这一题里的adj R squared能上升的标准？

请问老师在检验斜率b cap的显著性时，b cap的标准误是如何计算的？ SEE是残差项的标准误还是标准差？