112022-12-06 16:25:21
11流动性偏好理论， 1.forward rate, f(1,1）为什么是长期的，1年以后一年的即期利率s'却是短期的？不都是一年吗？ 2.对于多期是不是也成立？不止两期
回答（1）
Danyi2022-12-06 17:36:09
Danyi同学你好，
老师这里的意思是指从0时点来看，未来的一个概念，不仅包含利率本身表示的时间段，还包含了从何时看起的概念，因此老师把它解释成了长期。
然后站在1时点来看，现在的一个概念，把它解释成了短期。
跟我们平时所说的长期短期概念有些区别。
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第二个问题，图形的解释，只用了两期的利率，如果有多期利率，是不是只要预期未来的即期利率是向上走的，长期利率就高于短期利率？
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是的理解的正确，这里老师只是用了两期举例说明这个概念
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请问，求key rate duration, 和portfolio duration, 有限定△y=1%吗？
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是的，Duration的本质就是衡量利率风险，表示的是利率变化对债券价格变化的敏感性，也就是看利率变动1%的时候，价格的变动幅度。
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