第4题

请问4以上是显著，1.5以下不显著是为什么？哪里讲过？怎么得到的？

r上升 PBO下降 请问Asset怎么变

这样计算算出来不是 0.25% 啊？

请问是不是只有 bond futures计算 FP时才考虑accrued interest的问题？ 第三题是bond forward contract，所以不考虑accured interest?

请问第6题， 如果这道题是quarterly swap ，估值轧差应该用periodical的fixed rate轧差还是annual的 swap rate轧差 ？

Precision (P) 中在实际案例中 什么情况算是positives，比如检测汽车零部件是个合格，到底是合格是positives，还是不合格是positives

为何一类错误和二类错误的可能性是反向关系呢？

第3题 求 call on futures 的的折现率应该是 连续的risk free rate，rc对么？题目表格中的给的是 r ，没有说明是连续的

第3题的futures 的spot price 具体是186.73 还是 186.73 × e(-rf·T)