614****46392023-05-12 12:57:12
614****4639请问第6题， 如果这道题是quarterly swap ，估值轧差应该用periodical的fixed rate轧差还是annual的 swap rate轧差 ？
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Evian, CFA2023-05-14 15:29:51
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
应该用“periodical fixed rate”参与计算，然后求出估值时间点未来所有“periodical fixed rate”对应的现金流折现值，然后参与轧差
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