这里判断b1的方向我觉得存在一定问题,就是在显著性水平中,Slope的值其实也是样本值得到的对吧?并不代表真实值,也就是此时还等待检验.此时就通过b1去判断是否不太严谨

连续复利为什么用e来表示 之前是不是讲过？忘了 再讲一下

这里有个问题,就是这里是用 MSR/MSE 来做 T.S 最大越好,所以 T,S> CV 可以否定 H0. 但是如果用MSS/MSE 作为 T.S 呢? 那么假设检验还是 T.S>CV 否定 H0,不是不成立吗? 这时应该是 T.S 越小越好把

这里 F 检验,SEE,R 是不是都是既可以用于单元,也开业用于多元

这里是假设检验 Y,那么为什么 Y 的自由度,会根据方差 Y 的自由度判断,这其中的逻辑是什么

这里说到 X 是自变量,不受任何条件的现值,所以自由度是k,但是之前单元回归可不是这么说的,是收到了b0 和b1的影响,因此自由度是 n-2. 按照这个逻辑,这里应该也是n-k才对吧

自由度是针对什么的?这里有点晕.. 单元回归的自由度不是自变量的各数 K 吗? 为什么这里又扥估误差项的自由度了

老师，sml不是证券市场线么，他也有同质预期的假设？

老师，请问选项A是CAPM的假设还是CML的假设？

这里的自由度是什么自由度?是 X 和 Y,还是方差 RSS 和 SST 的自由度.