
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6077提问数量:109615
这道题如果用单利计算,算出来答案是C,与复利计算答案不同。而且我记得课堂上老师讲用单利计算较为便捷,是可以用的,那么我们怎么能知道什么时候用单利,什么时候用复利呢?而且题目中并没有提到用复利计算呀。
查看试题 已回答coupon rate CR 息票率 = reference rate (MRR) + quoted margin (这是一个固定的值)discount rate DR 折现率 = reference rate (MRR)+ required margin/ discount margin/ risk spread ; discount rate相当于是 I/Y
查看试题 已回答请问老师说到的第一个discount rate和要求的 discount rate(实际上是discount yield)这两个是如何区分呢?这题不太理解是求什么 现在是照着公式做出来的
查看试题 已回答精品问答
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?


