
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6085提问数量:109940
这里的 cost model和Revaluation model 是长期资产的计量方法吗? 还是只是长期资产的后续计量 subsequent measurement 时的两种计量方法? 是不是长期资产的初始原值计量是不区分 cost model 还是Revaluation model 的? 只是在后续计量时才有这个区分. 另外就是计量方法这个名称出现过很多次.. 之前在说长期资产的资本化和费用化也是计量方法,这里成本法和重估法也是计量方法,这个怎么区分? 两者之间有什么关系吗
为什么看涨期权的upper bound是股票价格?老师举的例子,股票现在12块钱,如果期权费12,买入未来可以以10块钱买入的权利,但是只要我特别看好股票,预期未来可以涨到100,这个期权仍然值得买啊。
考察期权的value的时候,应该参考的是股票的spot price,还是forward price? 按照前面讲过的内在价值的公式,应该参考的是spot price呀。那么不管是股票分红,还是carrying cost都影响的是forward price,而不是spot price吧?所以这里通过forward price定价公式来理解,感觉逻辑不通呀。
已回答精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?







