请问，long call不是要付期权费吗，为什么是c0 short stock不是得到钱吗，为什么是-s0

short forward到底是买一个看跌期权，还是卖一个期权啊，还有call和put为什么不加在这里面

这里为什么是long forward啊，不应该是签一个未来以102卖掉的远期吗，不应该是short嘛，long不是买入吗

这里的short和long到底是看涨看跌还是买入卖出呀

问下,比如那种支付 apple care, 承诺如果产生损耗,包修. 是不是也可以看做是一种期权? 等于是如果坏了免费修,如果买坏,等于这笔钱类似于期权费,商家赚得.

感觉这个题目这样解释不对：“在完全竞争市场中，厂商调整产量Q使MR=MC=P，市场需求曲线D变动——均衡价格P变动——厂商的需求曲线平移——单个厂商均衡产量Q随之变动，即P和Q之前存在一一对应关系。”单个厂商Q怎么可能影响市场的Q，虽然有些厂商会增加Q，但还有些会减少Q，整体来说市场Q是不变的。个人感觉应该是因为，完全竞争市场P是一定的，所以企业只需要调整Q来使得mc=mr即可，所以就会有Q与MC的函数关系，才具有更好供给函数关系。

期权合约是场内交易还是场外? 是否有违约风险? 是否是标准化的?

请问我的理解：支付股利↑ FP↓=(S0-PVB0↑+PVC0)*(1+Ff)^T FP=X↓ Vlong call↑,所以①分红应该和Vlong call 是positively related 同向变动啊？

为什么假设par value=100，假设1000不行吗？

这里的F0（T）是FP吗