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Violet2024-06-22 23:16:42

请问我的理解：支付股利↑ FP↓=(S0-PVB0↑+PVC0)*(1+Ff)^T FP=X↓ Vlong call↑,所以①分红应该和Vlong call 是positively related 同向变动啊？

回答（1）

Wolf2024-06-25 10:04:39

同学你好，

分红越大PVB0越大，股票FP越低，股票价格低，看涨期权价格也越低因为underlying price跟call price是正相关（表格第一行），所以分红和看涨期权价格负相关

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