远期一定只能到期结算吗？做个reverse short是不是也可以提前结算？

key rate duration是只属于含权债券的,还是说不含权债券也是有 key rate yield duration 的? yield duration, curve duration, key rate duration 之间的分类维度是什么划分的?

yield duration 和 curve duration 区分是以含权不含权债券区分的,还是以现金流稳定不稳定区分的? 另外就是无论 callable 还是 putable,久期都是比正常债券小的是吗?

为什么后四年的pv不用金融计算起的四个数来计算呢

这个 total 为什么就是有效久期?不一定是线平行移动吧?

为什么 KRD1+KRD2+.....= ED?怎么得到的

这里的△p/p=-EDx△y 哪里得来的? 上涨在介绍effective duration时,是等于(V- - V+)/2V△curve 来计算的..所以这里是什么公式? 另外问下, effective duration 是 curve duration的一类吗? 另外就是 key rate duration 和 curve duration 是用来计算含权债券久期的两种方法是吗?

为什么正态分布的峰度为3？

固收百题Q58)ABC能分别讲讲具体是怎么影响的吗

固收百题Q60，为什么coupon rate低利率风险高？coupon rate分别怎么影响利率风险，再投资风险和价格变动幅度