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Zen2024-01-19 09:25:16

yield duration 和 curve duration 区分是以含权不含权债券区分的,还是以现金流稳定不稳定区分的? 另外就是无论 callable 还是 putable,久期都是比正常债券小的是吗?

回答（1）

Vincent2024-01-19 10:47:12

你好

一个意思，含权不含权，在CF上就是看CF是不是确定的。

是的，ｃａｌｌａｂｌｅ在收益率偏低时，ｐｕｔａｂｌｅ在收益率偏高时会有较小的久期。

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