Zen2024-01-18 22:18:02
Zen这里的△p/p=-EDx△y 哪里得来的? 上涨在介绍effective duration时,是等于(V- - V+)/2V△curve 来计算的..所以这里是什么公式? 另外问下, effective duration 是 curve duration的一类吗? 另外就是 key rate duration 和 curve duration 是用来计算含权债券久期的两种方法是吗?
回答（1）
Vincent2024-01-19 10:38:26
Vincent你好
这里的△p/p=-EDx△y 哪里得来的? 上涨在介绍effective duration时,是等于(V- - V+)/2V△curve 来计算的..所以这里是什么公式?
对于含权债券，利率对与债券价格的一阶变化就是△p/p=-EDx△y
对于不含权债券，就是△p/p=-MDx△y
用ED和MD来预测利率变动时，债券价格的线性变化。
另外问下, effective duration 是 curve duration的一类吗? 另外就是 key rate duration 和 curve duration 是用来计算含权债券久期的两种方法是吗?
是的，是的。前者针对利率曲线的非平行移动，后者针对利率曲线的平行移动。
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