溢价过高为什么是风险? 导致赚钱过多?

老师您好！1.yield curve为什么视为国债收益率的变动？2.无风险收益率是名义无风险收益率吗？那真实无风险收益率呢？

为什么影响小要找KRD小的

折价策略能不能举个例子，和第一个被动接收有什么区别，买大白菜涨价也是需求急剧下降啊

麻烦问下，等额本息的还款方式下，如果第2期到第3期中间某个时点利率发生变化，那么第3期的月供金额怎么计算呢

利率变化很少时,债券价格变化也很小是吧? 继而退出duration 变化也很小是吗? 因为 duration = △P/p. 那么凸性和久期其实都是用来衡量利率变化对债券价格的影响对吧? 但是如果按照老师这里说的,我 ed 理解.,久期是衡量利率变化对于债券价格的变动.而凸性衡量的是利率变化对于久期 duration 的影响.这里的凸性定义是:△duration/△y, 还是(△duration/duration)/△y..好像和久期不一样

老师，请问这两个方差的计算公式为何不同，既然都是求方差，为啥组合的方差还要多考虑rou(音)，该怎样理解

这上面第四条，做市商，指的是什么机构？请举例说明。自动回答的内容没有举例，想不到现实中的例子

这个凸性不用年化吗，1504.44/4=376.11

A为什么不对？