这部分 dethholder 为什么是 long bond 和 short put?怎么理解?

Derivatives-L1V5-Module 4-Question 1-这个链接: https://www.gfedu.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=603549&from=1 -原版书中derivative的这句话(Derivatives usually take their values from the underlying by constructing a hypothetical combination of the derivatives and the underlyings that eliminates risk. This combination is typically called a hedge portfolio.A derivative’s value is the price of the derivative that forces the hedge portfolio to earn the risk-free rate.)在书上第几页？请截图

这里put 为什么是做空股票去买债券,这个是怎么推导出的?另外,这边说到 call 和 put 时,和买卖权定价公式什么关系?

什么时候需要计算EAR而不是直接用题上的折现率，比如这道题，为什么说4%是名义利率？是因为stated是名义的意思吗还是只要不是年复利都需要转化成EAR

老师 我传不了图片，请问能讲解一下冲刺笔记下册134页的题目吗？感谢您！

例题的题目具体是什么意思啊？没搞明白

这两题题目都是Short call，long stock。为什么教学视频中（图一）在构建无套利组合的时候是N份Stock+1份call，而在课后习题中构建的组合是stock- call的形式，一加一减，区别是为什么？

为什么下降幅度等于1/上升幅度？

这里为什么特殊时点上的估值和t=t时间点上不同? 不是都是算浮动利率和固定利率未来现金流折算到对应时间点的差值吗? 为什么要去区分计算呢?

这里说把浮动利率的现金流折现到t=t时间点上,但是浮动利率未来现金流站在t=0 时间点如何可知呢?之前算定价的时候,其实是跳过这些的,直接算出t=0价格,从而避开了这块计算的.