Zen2024-02-04 15:31:50
Zen这里为什么特殊时点上的估值和t=t时间点上不同? 不是都是算浮动利率和固定利率未来现金流折算到对应时间点的差值吗? 为什么要去区分计算呢?
回答（1）
Evian, CFA2024-02-13 02:52:52
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
因为在每个付息日，浮动利率债券的价值会回归面值（未来所有现金流的折现求和结果是面值），于是在这些付息日估值比较简单（相比期间t时刻估值）
期间t时刻估值，浮动利率债券未来的所有现金流需要按照当前t时刻的市场利率折现求和，比较复杂
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