这里的 c1是什么? 我的理解是股票涨跌后的收益吧? 并不是期权价格吧? 期权价格不是在0时间定义的吗?即 pricing

第7问，为啥高级无抵押债券违约了，担保债券能收回？整个题都没有看懂

问什么同样是“ 通过long stock 和 short call option构建无套利组合”，课上的期权是加，而课后习题期权是要减？

有没有违反loyalty

想问这个cf 分为liquid 和income 在哪里讲的？还想复习一下

Why the answer of calculating EV is 24 but not like the question 24.6?

所以这里为什么期权的定价定的也是期权费,上一节老师刚刚说过期权的估值是期权费,所以有没有个准?到底是哪个?

这里明明是 C+K=P+S,为什么最后 C 又会=P+S,k 呢?

老师，有3个问题： 1.题干中的call是不是就是callable provision,是针对债券发行方可以提前赎回债券的条款，对发行方有利？ 2.结构level和loan leval的区别是啥 3.选项C不只是针对于RMBS特有的么，CMBS下也可以有？

讲解中拿地震举例，是否有些不准确？地震的时间是不可知的，明明课上说是外源性风险。