天堂之歌

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老师在这道题最后一点中提到的股票是打算长期持有的,应该不算trading类,根据第一页PPT中的讲解,该部分应算在CFI中,老师是不是讲错了?

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老师,请问这里为什么求Sb0ba和Sb1ba的标准误,不是用检验值TS 和 CV 比较的吗,后边几步也都没用到Sb0ba的标准误,为什么要求它?

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The price of a forward contract难道不是指远期合约的价格么?虽然按教程上一般合约初始价格为0,但实际双方任意约定的资产远期执行价格会造成forward contract的价格会有不同值。说了那么多就是确认下The price of a forward contract与forward price是一个东西?我英文这么差么。。。

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不理解这句话 "C选项讲的是在双尾检验中,当有证据支持假设值和总体参数相等时,原假设被拒绝。"

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老师,那个星号的例外没听懂是什么

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在上一節強化課說到,美國準則,Equity必進Trading類。 相反這裡卻出現買賣股票類是進CFI,買賣Equity理應進Trading類,它應該進CFO才對啊。 請老師指教,我有點濛了。

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请问这道题是那个章节的内容,在B/S这章找不到这些比例的计算公式。

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老师讲到OCI 中equity 的分类irrevocable 的例子时,提到如果赚了(gain) ,某些公司想把分类从OCI 改成trade,但如果赚了,说明实现了(realized gain) , 应该直接计入I/S,为什么需要改分类呢?

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在HTM中,老师说没有unerelaized G/L ,又说unrealized G/L not reported. 到底有没有unrelaized G/L 呢?

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第三问:我的思路是运用put call parity, 得到P=C+K-S, 因为P is overpriced, 根据低买高卖,所以sell P, —P= - C - K + S 。请问老师这样做为什么错了?

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