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Vincent2026-06-30 11:55:16
Vincent你好
久期假设债券价格与收益率之间的关系是一条直线，但真实的债券价格-收益率曲线是凸向原点的（即具有正凸性），当收益率变动幅度较大时（如题目中的75bps），仅用久期这条“直线”来近似会造成显著偏差，而凸性调整正是这条曲线的“弯曲修正项”，它让我们能更精确地估算债券价格的实际变化。
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