-
FRM问答
FRM问答包含在线课程、FMR通关课程、FRM试题等所有FRM相关问题，每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦！
专场人数：0提问数量：0
老师您好，关于这道题我想问一下 long position in up-and-out put options是不是也会满足题目这种状况？就是has long position but with negative delta
查看试题 已回答老师您好，想问一下C选项 up-and-in put这种奇异期权来说，一开始股价和执行价格一样，然后上升的时候到达了生效点，但是此时已经是out-the-money了，这怎么也能说是benefit呢？ 而B选项，即使股价上升，但是还没有生效，对我来说也没有损失，期权价值始终为0，一直都算是at-the-money的，相比起C来说，算是一种benefit了吧 谢谢老师～
查看试题 已回答
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act，然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别？我看到一个老师回复的是：不同个体选择样本不同，这就是自选择偏差，是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗？
- 请问，求组合标准差需要乘以权重，但是组合var，不需要权重，想不明白？麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0？还是这个benchmark怎么样？什么叫阿尔法不会产生active cash position？CAPM中阿尔法并不在基准中啊？
- 老师，这里benchmark的中性化，三个回归是什么逻辑？
- 最后一行的对比是啥意思，老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
