不太懂这里的T1和T2怎么确定。

老师，风险基础及定量练习题，9题，有没有图解释一下

老师您好，关于这道题我是这样做的： 我想的是一个short call，那么到期日的profit为 -Max(S-K)+c 这样一来这个Max(S-K)+3=Max(40-43,0)+3=3 我算出来的是$3了，我不太理解答案中所述"The stock can go up $3 to the strike price"为什么就是又赚了$3 另外，cap&floor是什么意思呢？ 谢谢老师的耐心解答～

求老师详细解答

1 我想问 这里的0.90909和0.4340是用10%和6%算得吗 2 然后我想问为什么这里不是用10.2%和6.2%.来算？

老师您好，这道题不是利用△P=-MD*P*△Y来求解嘛，再配上各自权重，可是算出来答案对不上

老师您好，这道题不是利用△P=-MD*P*△Y来求解嘛，再配上各自权重，可是算出来答案对不上

第33页ppt 上面写的债权人的价格是k—put价格，下面又写的是ke-rt—put到底是哪一个

为什么收益率越低 duration越高呀 duration越高不是代表风险越高吗 不应该风险越高 收益率越高吗

不小心加在笔记中了，如截图