老师您好。如果都是用CS来近似计算，那么lambda是不是就等于PD了？

对于short put来说波动率不是加大损失的可能吗？ 还有short put的最小价值不是负无穷吗

35题，不会，问题都没看明白

老师您好。可以详细讲一下Z-spread的步骤吗？我算得无风险利率是6.63%，然后根据这个算出的DVCS结果是0.28，不是0.21

老师，这个题，B是空头，题中给了A和B多头的相关系数是0.8，计算组合VaR是到底用+0.8还是-0.8?答案的公式写的-0.8，但结果却是按+0.8算的。我觉得应该减才对

波动率 是方差还是标准差

老师请问画括号的地方怎么翻译，说的是什么意思呢？

为什么这里那个字母代表Asset return然后asset return =0?

怎么理解shortyige期权，如果是long一个期权，c可以理解，如果是short不是应该是相反的吗

如果是put，delta实值应该是趋近于0，影响不是应该越小吗？