这和强化版老师讲的incremental var 和component var 相反了

求样本协方差也是除于n_1？

想问一下，套利和对冲有什么区别？感觉字面意思都是利用差价获利

老师，这个题，选项1和2有什么区别。3为什么不对？za

老师，这个题，选项1和2有什么区别。3为什么不对？

请问老师，图中推导netting factor的过程，为何这里推导时可以假设所有资产的波动率都等于σi?特别是组合的波动计算部分，假设各资产的波动率都等于σi，而这个σi感觉应该也不是均值（否则资产组合的σp可以用σ均值来求的吗？），这样假设有根据吗？谢谢

331题的答案 请问 grinold fundamental law 怎么从mean variance utility 里得来的？视频里没有讲过啊直接给的公式

delta1000和20000是啥含义？

可以具体解释一下rebalance吗

老师，持有dollar roll的收益是利息➕本金，利息能理解，不知道理解本金为什么要加2%