题目里面bond C的CF是0.97，解析里面居然变0.95了。改一改吧

美式期权有可能会被提前行使，这种情况下蒙特卡罗模拟不合适。 记得课上老师也说过美式期权只能用二叉树估计的，为什么这里又可以用MC估计了呢？

B-S模型的假设中，到底是lnS~N,还是logS~N，股票价格的对数收益率服从正态分布，那对数的底数是几？

这道题的I选项里面没有看出来是一元线性回归啊，说的是样本线性回归啊

蝶式价差策略: 问题如图 谢谢老师!

老师您好，21题，答案没给全，ex，ey可以理解，exy怎么算？

20题，我错选D了，D错在哪里

您好老师我想问一下：CML和有效前沿是不是只有一个交点？这道题怎么确定投资130%的时候M点还在有效前沿上？为什么选D而不是选B？

远期利率协议的settlement payoff是什么意思，中文可以怎么翻译，为什么用单利确认？

(1) 期初的远期利率协议有价值吗？为什么，能不能通过公式说明一下？ (2) 如笔记公式，在1*4的协议中，rK为锁定的利率，那rF是一个月后的三个月即期利率，还是零时刻的真时的一个月后三个月的远期利率？计算零时刻的合约价值时，是否已知道rF？